作者简介

约翰·赫尔（衍生产品及风险管理教授）

约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。

约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）^[1]、《期权与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）^[2]和《期权、期货及其他衍生产品》（Options，Futures，and Other Derivatives）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。

约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，他曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学和英国伦敦商学院等。他现为8本学术杂志的编委。

[1] 中文版已由机械工业出版社出版。

[2] 中文版已由机械工业出版社出版。