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12.5 使用下标
12.5 使用下标 12.5.1 下标概念 12.5.2 示例：二维数组 12.5 使用下标 还记得数组和字典吗？下面的示例代码我们曾在第8章中使用过。 var studentList : String [] = [ "张三" , "李四" , "王五" ] studentList [ 0 ] = "诸葛亮" ... -
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练习题 4.1 一家银行的利率报价为每年14%，每季度复利一次。在以下不同的复利机制下对应的利率是多少？（a）连续复利，（b）1年复利1次。 4.2 LIBOR与LIBID的含义是什么？哪一个更高？ 4.3 6个月期与1年期的零息利率均为每年10%。一个剩余期限还有18个月，券息率为8%（刚刚付过半年1次的券息）的债券，收益率为10.4%的债券价格为... -
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15.12 股息 到目前为止，我们一直假设期权的标的股票不付任何股息。在本节中，我们对布莱克-斯科尔斯-默顿模型加以修改，以便考虑股息。我们假设在期权的有效期内，股息的数量与付出时间均可以被准确地预测到。对于短期限的期权来说，这个假设并不是不合理（对于长期限的期权，我们通常假设已知的是股息率，而不是股息的现金数量，这时可以按我们在第17章中所述的方法对期... -
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24.8 违约相关性 违约相关性（default correlation）是用来描述两家公司同时违约的倾向。违约相关性的存在有许多原因：处于同一行业或位于同一地域的公司往往会受同样的外界因素影响，因此这些公司可能会同时遭遇财政困难。经济状况一般会造成在某些年份内的平均违约率高于其他年份。一家公司的违约可能会引起另一家公司的违约（信用蔓延效应，credit... -
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26.16 波动率和方差互换 假定我们考虑的时间区间为0到T，波动率互换（volatility swap）是指将一段时间内资产价格所实现的波动率与某一事先约定的波动率进行互换的合约。资产价格所实现的波动率通常按15.4节里描述的方法计算：在计算中一般假设资产日收益的均值为0，如果在0与T之间共有n个观察日，资产价格已实现的波动率为 其中Si为资产的... -
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目录 出版说明 总序 前言 第一篇 政治 第一章 君主立宪制的确立 第二章 辉格党的优势 第三章 乔治三世的个人统治 第四章 托利党的保守时期 第五章 “旧制度”与议会改革运动 第二篇 经济 第一章 经济理论的演变 第二章 农业领域的变革 第三章 工业革命的兴... -
15.4 类型检查与转换
15.4 类型检查与转换 15.4.1 使用is 操作符 15.4.2 使用as 操作符 15.4.3 使用Any 和AnyObject 类型 15.4 类型检查与转换 继承会发生在子类和父类中，如图15-4所示，是一系列类的继承关系类图，Person 是类层次结构中的根类，Student 是Person 的直接子类，Worker 是P... -
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练习题 29.1 一家企业签订了一项上限合约，合约将3个月期的LIBOR利率上限定为每年10%，本金为2000万美元。在重置日3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议，支付的数目是多少？何时付款？ 29.2 解释为什么一个互换期权可以被看做是一个债券期权。 29.3 采用布莱克模型来对一个期限为1年、标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定...