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第七章 再战匈奴
第七章 再战匈奴 小摩擦不断 第七章 再战匈奴 小摩擦不断 汉武帝通过不懈的努力，先后对匈奴进行了十余次大规模的“军事行动”，不可一世的匈奴遭受的打击是巨大的，最后士兵少得可怜了，国力殆尽了，没有实力入侵了。 也正是因为如此，匈奴人开始和汉朝议和。元狩六年（公元前117年），伊稚斜单于派使者到长安，向汉武帝提出了和亲，表示只要汉朝把公主嫁给单于，... -
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目录 目录 第一章 攘外安内 谦与逊 忧和愁 自古英雄出战场 沉默的羔羊 第二章 心腹大患 霍显的野心 纸里包不住火 反击的开始 釜底抽薪 皇后轮流做 第三章 边塞风云 百闻不如一见 焚尸门 将在外君命有所不受 以死相谏 第四章 反... -
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9.4 OIS还是LIBOR：哪一个正确 我们在前面提到过，许多衍生产品交易商对有抵押的衍生产品（带有类似于2.5节里描述的抵押协议的衍生产品合约）定价时，采用的是OIS贴现利率；而对于没有抵押协议的衍生产品定价时，采用的是LIBOR利率。[1] 对这种做法最普遍的解释是与资金费用有关：有抵押的衍生产品的资金费用取决于抵押品，而联邦基金利率（如我们以前所... -
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练习题 29.1 一家企业签订了一项上限合约，合约将3个月期的LIBOR利率上限定为每年10%，本金为2000万美元。在重置日3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议，支付的数目是多少？何时付款？ 29.2 解释为什么一个互换期权可以被看做是一个债券期权。 29.3 采用布莱克模型来对一个期限为1年、标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定... -
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练习题 4.1 一家银行的利率报价为每年14%，每季度复利一次。在以下不同的复利机制下对应的利率是多少？（a）连续复利，（b）1年复利1次。 4.2 LIBOR与LIBID的含义是什么？哪一个更高？ 4.3 6个月期与1年期的零息利率均为每年10%。一个剩余期限还有18个月，券息率为8%（刚刚付过半年1次的券息）的债券，收益率为10.4%的债券价格为... -
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23.6 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率 采用GARCH（1，1）模型，在n-1天结束时所估计的第n天方差率为 因此 在将来第n+t天，我们有 的期望值为，因此 其中E表示期望值。重复应用这一方程，我们得出 或 以上方程采用了在n-1天结束时所有可以利用的数据来预测第n+t天的波动率。在EWMA模型中，α+β...