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5.4 简单层的实现
5.4 简单层的实现 5.4.1 乘法层的实现 5.4.2 加法层的实现 5.4 简单层的实现 本节将用 Python 实现前面的购买苹果的例子。这里，我们把要实现的计算图的乘法节点称为“乘法层”（MulLayer ），加法节点称为“加法层”（AddLayer ）。 下一节，我们将把构建神经网络的“层”实现为一个类。这里所说的“层”是神经网络... -
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检视你拥有的资产 回到山脚下，四个人简单吃了些豆腐，喝了点米酒，随后来到附近的桑拿房冲了个澡，睡了个午觉。为了送郑志强回家，钱小俊要路过平昌洞，从那里经过时他发现路边的高级住宅栉比鳞次，就像以前在外国电影里见到的那样，不禁想：“我退休后要是能住进这样的房子该有多好。” 将郑志强送到新村后，钱小俊直接开车回家。回到家后，他马不停蹄地开始统计起自己的财产和... -
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15.11 隐含波动率 在布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。在15.4节中我们已经讨论了如何由股票的历史价格来估计波动率。在实际中，交易员通常使用所谓的隐含波动率（implied volatility）。这一波动率是指由期权的市场价格所隐含的波动率。[1] 为了说明隐含波动率是如何计算的，假设一个不付股息股票... -
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19.4 Delta对冲 大多数交易员采用的对冲策略要比我们前面所讨论的方法更为复杂，这包括计算Delta、Gamma、Vega等测度。在这一节里，我们将讨论Delta的作用。 在第13章里我们引入了期权的Delta（Δ），该变量定义为期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。它是描述期权价格与标的资产价格之间关系曲线的切线斜率。假定某看涨期权Delta... -
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23.6 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率 采用GARCH（1，1）模型，在n-1天结束时所估计的第n天方差率为 因此 在将来第n+t天，我们有 的期望值为，因此 其中E表示期望值。重复应用这一方程，我们得出 或 以上方程采用了在n-1天结束时所有可以利用的数据来预测第n+t天的波动率。在EWMA模型中，α+β... -
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练习题 29.1 一家企业签订了一项上限合约，合约将3个月期的LIBOR利率上限定为每年10%，本金为2000万美元。在重置日3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议，支付的数目是多少？何时付款？ 29.2 解释为什么一个互换期权可以被看做是一个债券期权。 29.3 采用布莱克模型来对一个期限为1年、标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定...