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26.16 波动率和方差互换 假定我们考虑的时间区间为0到T，波动率互换（volatility swap）是指将一段时间内资产价格所实现的波动率与某一事先约定的波动率进行互换的合约。资产价格所实现的波动率通常按15.4节里描述的方法计算：在计算中一般假设资产日收益的均值为0，如果在0与T之间共有n个观察日，资产价格已实现的波动率为 其中Si为资产的... -
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练习题 26.1 解释远期开始期权与选择人期权的区别。 26.2 描述具有同样期限的一个浮动回望看涨期权和一个浮动回望看跌期权组合的收益图。 26.3 考虑一个选择人期权：在2年内任何时刻，期权持有者有权在欧式看涨期权和欧式看跌期权之间进行选择，无论何时做出选择，看涨期权和看跌期权的到期日和执行价格均相同。在2年到期之前做出行使选择会是最佳吗？解释原... -
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练习题 27.1 验证CEV模型下的期权公式满足看跌-看涨期权平价关系式。 27.2 当r=0.05，q=0，λ=0.3，k=0.5，σ=0.25，S0=30，K=30，s=0.5以及T=1时，默顿混合跳跃-扩散模型的欧式看涨期权价格是什么？利用DerivaGem来验证你的答案。 27.3 验证当跳跃的幅度服从对数正态分布时，由默顿的跳跃-扩散模型得... -
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29.1 债券期权 债券期权（bond option）是指在将来某确定时刻以某一确定价格买入或卖出某个债券的权利。除了在场外市场进行交易外，债券期权常常隐含在一些债券内，其作用是在债券发行时达到吸引发行者或投资者的目的。 29.1.1 内含债券期权 具有内含期权债券的一个例子是可赎回债券（callable bond），这种债券含有允许发行债券的公司在... -
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目录 版权信息 第一章 世界从不辜负你的努力 努力奋斗， 是为了对这个世界有说“不”的权利 努力之前，你没有资格感叹命运不公 别再用勤奋掩饰你的懒惰 改变自己的第一步是大声说出自己的需求 捷径太多，所以你才越走越慢 你喜欢的稳定，不过是对平庸的妥协 成... -
第七章 再战匈奴
第七章 再战匈奴 小摩擦不断 第七章 再战匈奴 小摩擦不断 汉武帝通过不懈的努力，先后对匈奴进行了十余次大规模的“军事行动”，不可一世的匈奴遭受的打击是巨大的，最后士兵少得可怜了，国力殆尽了，没有实力入侵了。 也正是因为如此，匈奴人开始和汉朝议和。元狩六年（公元前117年），伊稚斜单于派使者到长安，向汉武帝提出了和亲，表示只要汉朝把公主嫁给单于，... -
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020社群运营：抢占意识空间的制高点 O2O社群运营，我们套了一个大词叫“O—to—O”，意思是做社群运营既要做线上的，也要做线下的，或者线上线下结合起来做。 小米手机先做的是论坛，当它没有钱打广告或者不愿意打广告的时候，它逼着自己做了一个媒体出来。小米的社群运营其实是先从论坛开始的。 截至2014年9月，小米手机论坛的日发帖量达到20万，总用户数是...