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版权声明 O'Reilly Media, Inc.介绍 业界评论 译者序 前言 本书的理念 本书面向的读者 本书不面向的读者 本书的阅读方法 让我们开始吧 表述规则 致谢 第 1 章 Python 入门 1.1 Python是什么 1.2 Python的安装 1.2.1 Python版本 1.... -
若干简单的例子
若干简单的例子 匹配连续行（续前） 匹配IP地址 处理文件名 匹配对称的括号 防备不期望的匹配 匹配分隔符之内的文本 了解数据，做出假设 去除文本首尾的空白字符 若干简单的例子 A Few Short Examples 匹配连续行（续前） Continuing with Continuation Lines 继续前一章中匹配连续行... -
8.1.2 实体法
8.1.2 实体法 8.1.2 实体法 相比于上述的权益法，实体法不用确定公允权益价值，但要确定由负债和权益构成的企业价值总额，方法是计算负债和权益持有者所享有的现金流。 在这个语境里，负债总是指带息债务。在这个用得很广的现金流方法中，确定公司价值采用的现金流，是权益资本提供方和债权提供方共享的现金流，所以，贴现这些现金流必须采用一个加权的贴现率——... -
目录
目录 目录 推荐序 作者序 第一部分 指数基金革命 第1章 共有基金模式 第2章 稳健投资模式 （1945—1965年） 第3章 变革共同基金 （1965—1974年） 第4章 指数基金：从诞生到辉煌 第5章 共同基金的三角结构 （1974—1981年） 第6章 指数基金蓄势待发 （198... -
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6.3 欧洲美元期货 在美国市场里最流行的利率期货是CME集团交易的3个月期限的欧洲美元期货。欧洲美元是存放于美国本土之外的美国银行或外国银行的美元。欧洲美元利率是银行之间存放欧洲美元的利率，这一利率与第4章引入的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）基本上是一样的。 3个月期限欧洲美元期货的标的变量是在将来某3个月里（某个按欧洲美元利率借款）100万美元... -
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31.2 均衡模型 均衡模型一般先对一些经济变量做假设，并推导出一个关于短期利率r的过程，然后再得出r对债券价格与期权价格的影响。 在单因子均衡模型中，r的过程仅仅涉及一种不确定性。短期利率风险中性过程通常由以下形式的伊藤过程来描述 其中瞬时漂移项m与瞬时标准差s均被假设成r的函数（但与时间无关）。在这里只有一个因子的假设并不像看起来那么局限。单... -
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31.3 无套利模型 对于上面所讨论的均衡模型的一个缺点是这些模型无法自动地与今天的利率期限结构达到吻合。通过细心地选取参数，我们可以利用模型来对实际生活中所遇到的许多期限结构进行近似，但这种逼近一般是不完美的。大多数交易员对此不太满意：他们认为如果模型连标的债券都不能准确地定价的话，那么很难相信模型会给出一个合理的债券期权价格。他们的观点并非没有道理，... -
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32.2 LIBOR市场模型 HJM模型的一个缺陷是它由瞬时远期利率来表示的，而这些利率并不能直接在市场上观测到。另一个缺陷是很难利用在市场上交易活跃的产品来校正模型，这使得Brace、Gatarek和Musiela（BGM），Jamshidian，Miltersen、Sandmann和Sondermann提出了新的模型。[1] 这个模型被称为LIBOR...