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志第二十三天文三 ○月五星凌犯及星变 隋大业十三年六月，镇星赢而旅于参。参，唐星也。李淳风曰：“镇星主福，未当居而居，所宿国吉。” 义宁二年三月丙午，荧惑入东井。占曰：“大人忧。” 武德元年五月庚午，太白昼见。占曰：“兵起，臣强。”六月丙子，荧惑犯右执法。占曰：“执法，大臣象。”二年七月戊寅，月犯牵牛。凡月与列宿相犯，其宿地忧。牵牛，吴、越分。九月... -
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列传第九十九二李元牛杨 李逢吉，字虚舟，系出陇西。父颜，有锢疾，逢吉自料医剂 ，遂通方书。举明经，又擢进士第。范希朝表为振武掌书记，荐之德宗，拜左拾遗。元和时，迁给事中、皇太子侍读。改中书舍人，知礼部贡举。未已事，拜门下侍郎、同中书门下平章事。诏礼部尚书王播署榜。 逢吉性忌刻，险谲多端。及得位，务偿好恶。裴度讨淮西，逢吉虑成功，密图沮止，趣和议者请罢诸... -
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列传第一百三十六籓镇镇冀 李宝臣字为辅，本范阳内属奚也。善骑射。范阳将张锁高畜为假子，故冒其姓，名忠志。为卢龙府果毅，常觇虏阴山 ，追骑及，射六人尽殪，乃还。为安禄山射生，从入朝，留为射生子弟，出入禁中。禄山反，遁归，更为禄山假子，使将骁骑十八人，劫太原尹杨光翙，挟以出，追兵万馀不敢逼。又督精甲军土门，以扼井陉。事安庆绪为恒州刺史。九节度师围相州也，忠志... -
卢舍那
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><!DOCTYPE html> 卢舍那 想当初江湖满地，鳞鳞蛟龙 大禹疏洪，鬼斧神工 把郁郁磊磊从中劈开 让伊水自在向北面流来 要等多少劫数啊岩壁 才有幸雕磐作龛，刻骨成佛 接受胡汉五体的罗拜 想达摩东来，玄奘西征，一张... -
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作业题 1.29 如表1-2所示，在2013年5月8日谷歌股票的即期卖出报价为871.37美元，而执行价格为880美元的9月份看涨期权卖出报价为41.60美元。某交易员在考虑两种不同策略：买100只谷歌股票，或者买100份9月份看涨期权。对每种选择计算（a）交易费用，（b）当9月份股票的价格是950美元时交易的总回报，（c）当9月份股票的价格是800美元... -
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6.2 美国国债期货 表6-1是2013年5月14日利率期货的报价。市场上最流行的长期利率期货合约之一是CME集团交易的长期国债利率期货。在这种合约里，从交割月份的第1天算起，任何期限介于15年与25年之间的债券均可以用于交割。自2010年开始，CME集团引入超级国债（untra T-bond）期货，任何期限超过25年的国债均可以用于交割。 表6-1 ... -
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7.10 固定息与固定息货币互换的定价 与利率互换类似，固定息与固定息货币互换可以被分解成两个债券的差或一组远期货币合约的组合。 7.10.1 以债券形式进行定价 如果我们定义Vswap为收入美元并支付外币的货币互换的美元价值，那么 其中BF为互换中外汇现金流所对应的债券以外币计价的价值，BD为互换中本国货币现金流所对应的债券以美元计价的价值，... -
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作业题 10.23 计算表1-2中2013年9月看涨期权中间价格（买入卖出价格的平均）的内涵价值和时间价值，对于表1-3的2013年9月看跌期权进行同样计算。在计算中假定标的资产当前价格的中间价为871.30美元。 10.24 某交易员持有关于某股票的看跌期权，期权是关于100份股票，执行价格为60美元。以下情形发生会对期权有什么样的影响？ （a）宣... -
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作业题 16.14 在例16-2中，雇员股票期权的（风险中性）预期期限是多长？在布莱克-斯科尔斯-默顿公式中使用预期期限时期权的价格是多少？ 16.15 一家公司向其雇员授予了200万份期权。股票价格与执行价格均为60美元，期权延续8年，在2年后生效。公司决定使用的预期期限为6年，波动率为每年22%，股票每年支付1美元的股息，在每年的中间付出。无风险利... -
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24.9 信用VaR 信用风险价值度的定义与市场风险价值度类似（见第22章）。例如，1年展望期的99.9%信用VaR表示在今后一年内有99.9%的把握信用损失将不会超出这个数量。 考虑一家持有一个很大贷款组合的银行，组合中的贷款比较相似。作为近似，假设每笔贷款的违约概率都相等，并且贷款之间的相关系数也都相等。当采用违约时间的高斯Copula模型时，式（...