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4.2 基类和多态 在这个部分中，我们来看看特别糟糕的多态实现。在Python编程实践中，有一些特殊的情况，参数值的检查应该被独立看待。 设计很好的多态通常会符合Liskov替换原则。基于这个原则，多态类之间可以互相替换而且每一个多态类都包含相同的属性。如果想查看更多这方面的信息，请参见http://en.wikipedia.org/wiki/Lisk... -
12.2 云存储的产品形态
12.2 云存储的产品形态 12.2 云存储的产品形态 早在2006年3月，Amazon就推出了针对企业的S3简单存储服务（Amazon Simple Storage Service），它是Amazon云计算平台（Amazon Web Service,AWS）的一种对象存储服务，用于存储照片、图片、视频、音乐等个人文件。S3被认为是目前最为成功的云存储... -
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3.1 基本原理 当个人或公司选用期货产品来对冲风险时，目标是选择尽量使风险中性化的头寸。考虑这样一家公司，它已知在3个月后如果某商品的价格上涨1美分，公司将收入10000美元，但如果商品的价格下跌1美分，公司将损失10000美元。为了对冲风险，公司资金部主管应进入期货合约的空头来抵消风险：当商品价格上涨1美分时，期货将触发10000美元的损失；当商品价... -
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5.2 卖空交易 本章所讨论的套利策略有时会涉及卖空（short selling）。这种交易是指卖出你并不拥有的资产。对有些投资资产是可以卖空的，但并不是所有投资资产都可以卖空。我们用卖空股票来说明如何进行这种交易。 假设某投资者想通过经纪人来卖空500股公司X的股票，经纪人往往是通过借入其他客户的股票，并将股票在市场上卖出来执行投资者的指令。只要经纪... -
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19.4 Delta对冲 大多数交易员采用的对冲策略要比我们前面所讨论的方法更为复杂，这包括计算Delta、Gamma、Vega等测度。在这一节里，我们将讨论Delta的作用。 在第13章里我们引入了期权的Delta（Δ），该变量定义为期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。它是描述期权价格与标的资产价格之间关系曲线的切线斜率。假定某看涨期权Delta... -
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练习题 27.1 验证CEV模型下的期权公式满足看跌-看涨期权平价关系式。 27.2 当r=0.05，q=0，λ=0.3，k=0.5，σ=0.25，S0=30，K=30，s=0.5以及T=1时，默顿混合跳跃-扩散模型的欧式看涨期权价格是什么？利用DerivaGem来验证你的答案。 27.3 验证当跳跃的幅度服从对数正态分布时，由默顿的跳跃-扩散模型得... -
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34.8 能源生产商如何对冲风险 能源生产商面临两类风险：一类是与能源市场价格有关的风险（价格风险），另一类是与能源被购买数量有关的风险（数量风险）。虽然价格会随着数量变化进行调节，但两者之间的关系并非完美。在构造对冲决策时，能源生产商必须将这两种风险都考虑在内。价格风险可以利用本章所讨论的能源衍生产品进行对冲，而数量风险则可以用气候衍生产品进行对冲。定... -
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4.2 项目众筹潜在危机的预防与化解 如不能有效排除众筹中的种种风险，最糟糕的结果是信用违约。下表列出了对于众筹平台和众筹过程中的道德风险的保护机制。此外，在发起众筹的整个作业流程当中，通过严密把控作业方式和流程，可以预先防范和同步化解大部分信用危机。 常见众筹风险类别及风控策略 1.构建信任星群 现代意义的众筹与社交紧密关联，众筹首先是筹... -
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过程和结果，哪个重要 成为一名优秀的领导者不是一个项目或一个结果，而是一个过程。首先你需要了解这个过程，然后才能为之努力而后获得成功。 从发现转变时机到转变能为你带来越来越多的好处之间是一个持续增长的过程，这个过程并不是你想象中那样径直地发展。所有的逻辑理论都告诉我们，转变过程很少会出现你所期望的持续向前进步，甚至可能不显露出有所进步，总是在不断地向前...