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34.4 商品价格模型 为了对衍生产品定价，我们常常希望在传统风险中性世界里对商品的即期价格建立模型。由18.7节我们知道，在这个世界里商品价格在将来的期望值等于其期货价格。 34.4.1 简单过程 我们可以用以下方式对商品价格建立一种简单模型。假设商品价格增长率的期望仅依赖于时间，而且商品价格的波动率是常数，那么商品价格的风险中性过程为 而且... -
NFA、DFA和POSIX
NFA、DFA和POSIX 最左最长规则 POSIX和最左最长规则 速度和效率 小结：NFA与DFA的比较 NFA、DFA和POSIX NFA,DFA,and POSIX 最左最长规则 "The Longest-Leftmost" 之前我们说过：如果传动装置在文本的某个特定位置启动DFA引擎，而在此位置又有一个或多个匹配的可能，DFA 就... -
4.4 梯度
4.4 梯度 4.4.1 梯度法 4.4.2 神经网络的梯度 4.4 梯度 在刚才的例子中，我们按变量分别计算了 和 的偏导数。现在，我们希望一起计算 和 的偏导数。比如，我们来考虑求 时 的偏导数 。另外，像 这样的由全部变量的偏导数汇总而成的向量称为梯度 （gradient）。梯度可以像下面这样来实现。 def numeric... -
8.1.3 调整现值法（APV）
8.1.3 调整现值法（APV） 8.1.3 调整现值法（APV） 调整现值法是实体法的一个改良版——它也考虑到了所有资金提供方的现金流。改良版和原版的差异在于负债税收优惠的考虑上。实体法考虑税收优惠的方式是通过把税率系于资金成本公式里，而调整现值法是与实际公司价值分开计算税收优惠。息前自由现金流的贴现率是用名义上无负债企业的资金加权平均成本，而税收优... -
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27.1 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型 布莱克-斯科尔斯-默顿模型假定了资产价格变化是连续的，并且资产价格在将来的分布为对数正态。对于资产价格的变化，我们可以做许多其他假设。一种可能是仍然假设资产变化为连续，但过程并非是几何布朗运动。另外一种可能是在资产连续变化之上附加跳跃性。还有一种假设是所有资产的价格变化均为跳跃形式。在这一节中我们将讨论这三种假... -
Table of Contents
Table of Contents 写在前面：你需要这本书的原因 第一章 为什么选择 Python ? 1.1 Python 能做什么？ 第二章 现在就开始 2.1 安装 Python 环境 在 Windows 上安装 Python 在 Mac 上安装 Python 在 Linux 上安装 Python 2.2 使用 ID...