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24.1 真实世界建模 为什么要使用计算机对真实世界仿真或建模，这有很多原因。有时出于时间、距离、危险性或其他一些原因，我们要想具体做试验是不实际的。例如，上一章中我们模拟了扔 100 万次硬币。要是把真正的硬币扔这么多次，我们大多数人都没有那么多时间，不过计算机仿真只需几秒钟就能完成。 有时科学家想知道“如果……会怎么样”。如果小行星撞到月球会怎么样... -
第七章有效教学：历史、数学、科学示例
第七章有效教学：历史、数学、科学示例 上一章探讨了有关有效学习环境设计的一般问题研究以及意义。现在，我们转人具体的学科：历史、数学、科学，来进一步深入地探讨教和学。我们选择这三门学科,目的是突出不同探索和分析方法的学科的异同。讨论的主要目的是探讨不同学科有效教学所需要的知识。 我们在第二章曾指出，特殊领域的专业知识远远超过一组一般性问题解决技能；它还需要... -
如何应用临界知识？
如何应用临界知识？ 在我看来，大多数人读完我这本书后，都能理解临界知识的概念；有些读者通过一段时间训练也能透过现象总结出背后的结构和相关的临界知识。能够发现和总结出临界知识，这当然是很大的进步。但是，这距离应用临界知识解决问题却还非常遥远，因为应用规律要比总结规律更难。 总结规律往往是用归纳法，可以从众多现象中寻找背后的规律。而应用规律来设计实现过程则要... -
第五章 随时随地提升影响力
第五章 随时随地提升影响力 第五章 随时随地提升影响力 即便是熟练掌握的演讲技能，也很难提高自己的影响力？来看看下面的这些场景，然后有针对性地进行练习。 -
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练习题 11.1 列出影响股票期权价格的6个因素。 11.2 无股息股票上看涨期权的期限为4个月，执行价格为25美元，股票的当前价格为28美元，无风险利率为每年8%，期权的下限是多少？ 11.3 无股息股票上欧式看跌期权的期限为1个月，执行价格为15美元，股票的当前价格为12美元，无风险利率为每年6%时，期权的下限为多少？ 11.4 列举两个原因来... -
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练习题 12.1 什么是保护看跌期权？什么样的看涨期权头寸能等价于保护看跌期权？ 12.2 解释熊市差价的两种构造方式。 12.3 对投资者而言，什么是购买蝶式差价的良好时机？ 12.4 有效期为3个月的看涨期权执行价格分别为15美元、17.5美元和20美元，相应的期权价格分别为4美元、2美元及0.5美元。解释如何运用这些期权构造蝶式差价。做图表来... -
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练习题 13.1 股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或38美元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是多少？ 13.2 用一步二叉树说明无套利方法与风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程。 13.3 股票期权Delta的含义是什么？ 13.4 股票的当前价格为50美元，... -
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练习题 20.1 在下列情形下常常观察到的波动率微笑是什么形式？ （a）股票价格分布两端的尾部均没有对数正态分布肥大。 （b）股票价格分布右端的尾部比对数正态分布要肥大，左端尾部没有对数正态分布肥大。 20.2 股票的波动率微笑形式是什么？ 20.3 标的资产价格有跳跃时会造成什么样形式的波动率微笑？这种形式对于2年和3个月期限的期权中哪个更显著... -
三、读了就忘？我的10种读书方法
三、读了就忘？我的10种读书方法 通读法：我是如何培养思考框架的 现在很多朋友好奇我一年怎么能看一两百本书，其实我早年读书，很是贪多，翻得多翻得快，一年下来看书破百都不是个事。我记得在2002年到2003年一年间，我囫囵吞枣看了近500本书，多的时候一天可以看十来本。看完有没有收获呢？坦率说，没多大收获。 其实，阅读时我最大的收获就是，读一本新书时经常...