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典型示例
典型示例 稍加修改——先迈最好使的腿 效率vs准确性 继续前进——限制匹配优先的作用范围 实测 典型示例 A Sobering Example 首先来看一个真正体现回溯和效率的重要性的例子。在198页，我们用「＂（\.|[^\＂]）＊＂」来匹配引号字符串，其中容许出现转义的双引号。这个表达式没有错，但如果我们使用NFA引擎，对每个字符都应用多... -
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附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式 推导著名的布莱克-斯科尔斯-默顿欧式期权定价公式有许多方法，其中一种是在二叉树模型中令步数趋于无穷大。 假设我们利用n步二叉树对执行价格为K，期限为T的欧式看涨期权定价。每步的时间长度是T/n，如果在树上股票价值有j次向上移动，n－j次向下移动，最后的股票价格等于S0ujdn－j，其中u是... -
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练习题 17.1 一个当前价值为1000万美元的证券组合的β值为1.0，某个指数的当前值为800。解释如何利用执行价格为700，标的资产为该指数的看跌期权来为证券组合提供保险。 17.2 “一旦我们知道了如何对支付股息收益率股票上的期权定价，那么我们也就知道了如何对股指和货币期权定价。”解释这句话的含义。 17.3 一个股指的当前值为300，股指的股... -
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23.2 指数加权移动平均模型 指数加权移动平均模型（EWMA）是式（23-4）的一个特殊形式，其中权重αi随着时间以指数速度递减。具体地讲，在这里αi+1=λαi，其中λ是介于0于1之间的常数。 在以上假设下可以发现更新波动率公式具有非常简单的形式 变量在第n天的波动率估计值（在第n-1天估计）σn由第n-1天波动率估计值σn-1（在第n-2天... -
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作业题 25.24 假定无风险零息收益曲线为水平，每年为6%（连续复利），并且假定在一个2年期普通CDS合约中违约只可能会发生在0.25年、0.75年、1.25年和1.75年，CDO合约溢价付费为每半年一次。假定回收率为20%，并且无条件违约概率（在时间0观察到）在0.25年时和0.75年时均为1%，在1.25时和1.75年时均为1.5%。CDS溢价是多... -
10有关思维的加速回报定律
10有关思维的加速回报定律 10有关思维的加速回报定律 信息技术的发展，都遵循加速回报定律，与思维相关的技术也不例外。随着人类基因组计划的实施，生物医学已成为一项信息技术，并呈指数级发展。在互联网上，每秒比特的传递量每16个月就翻一番。磁共振成像技术，也以指数级速度稳定发展，目前的空间分辨率已接近100微米。 -
2.8 函数的渐近增长
2.8 函数的渐近增长 2.8 函数的渐近增长 我们现在来判断一下，以下两个算法A和B哪个更好。假设两个算法的输入规模都是n，算法A要做2n+3次操作，你可以理解为先有一个n次的循环，执行完成后，再有一个n次循环，最后有三次赋值或运算，共2n+3次操作。算法B要做3n+1次操作。你觉得它们谁更快呢？ 准确说来，答案是不一定的（如表2-8-1所示）。 ... -
7.1 翻番的概念
7.1 翻番的概念 7.1.1 什么是翻番 7.1.2 翻倍的概念 7.1.3 计算倍数和番数 7.1 翻番的概念 我们经常看到报道一个数据增加的概念：翻番。例如，在十八大中提出实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。这里的翻一番是什么意思？翻一番是多少？ 首先来看一下翻番的概念，什么是翻番？另外还有一个翻倍的概念，这两者相同吗？... -
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小结 在交易所里交易的股指期权以现金结算。在行使股指看涨期权时，期权持有人的收入为100乘以股指超出执行价格的数量。与此类似，在股指看跌期权被行使时，期权持有人收入为100乘以执行价格超出股指的数量。股指期权可用来对证券组合进行保险。如果证券组合与股指有类似的收益，我们可以对于证券组合中每100S0美元的价值买入1份看跌期权。如果证券组合与股指的收益不同...