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易振兴（叫兽易小星） 万合天宜影视文化有限公司导演、合伙人 2014年7月1日，《万万没想到》第二季正式上线。《万万》系列迄今播放量逾20亿，作为第一个现象级网络剧IP，它陆续开发了书籍、游戏等衍生产品，此外，其大电影也在紧锣密鼓筹备中。 -
6.10 总结
6.10 总结 6.10 总结 无论继承还是合成，我们都可以在现有类型的基础上创建一个新类型。但在典型情况下，我们通过合成来实现现有类型的“再生”或“重复使用”，将其作为新类型基础实施过程的一部分使用。但如果想实现接口的“再生”，就应使用继承。由于衍生或派生出来的类拥有基础类的接口，所以能够将其“上溯造型”为基础类。对于下一章要讲述的多形性问题，这一点... -
7.4 抽象类和方法
7.4 抽象类和方法 7.4 抽象类和方法 在我们所有乐器（Instrument）例子中，基础类Instrument内的方法都肯定是“伪”方法。若去调用这些方法，就会出现错误。那是由于Instrument的意图是为从它衍生出去的所有类都创建一个通用接口。 之所以要建立这个通用接口，唯一的原因就是它能为不同的子类型作出不同的表示。它为我们建立了一种基本... -
16.2 观察器范式
16.2 观察器范式 16.2 观察器范式 观察器（Observer）范式解决的是一个相当普通的问题：由于某些对象的状态发生了改变，所以一组对象都需要更新，那么该如何解决？在Smalltalk的MVC（模型－视图－控制器）的“模型－视图”部分中，或在几乎等价的“文档－视图结构”中，大家可以看到这个问题。现在我们有一些数据（“文档”）以及多个视图，假定为... -
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小结 随机过程描述了变量值随时间变化的概率分布。在马尔科夫过程中，只有变量的当前值与将来的预测值有关。变量的历史以及如何演变到当前值的方式与预测值无关。 维纳过程dz是一个描述正态分布变量变化的马尔科夫过程。该过程在单位时间的漂移率为0，方差率为1.0。这意味着，如果变量在0时刻的初始值为x0，那么该变量在T时刻服从期望值为x0、标准差为的正态分布。 ... -
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15.6 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导 在本节里的记号与书中其他地方不一样，我们考虑衍生产品在一时间t（而不是时间0）时的价格。如果T是到期日，那么期权的期限是T－t。 我们假设股票价格服从在14.3节所建立的过程，即 假定f为关于S的看涨期权，或其他依赖于S的衍生产品价格。变量f必须是S和t的函数。因此，由式（14-14）得出 式... -
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18.7 期货价格在风险中性世界的漂移率 我们可以利用一种更广义的结果来将17.3节中的分析用到期货期权上。这一结果是：在风险中性世界里，期货价格的变化等价于支付股息收益率为国内无风险利率r的股票。 期货二叉树上关于p的方程与股票二叉树上当q=r时的概率方程一致（比较式（18-6）与式（17-15）和式（17-16）），从这一现象中我们可以得出一些线索... -
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19.1 例解 在以下几节里，我们将采用一家金融机构的头寸来作为例子：该金融机构以300000美元的价格卖出了100000份无股息股票的欧式看涨期权。我们假设股票价格为49美元，期权执行价格为50美元，无风险利率为每年5%，股票价格的波动率为每年20%，期权期限为20周（0.3846年），股票的收益率期望为每年13%。[1] 采用惯用的符号，这意味着： ... -
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作业题 28.15 一个证券的价格依赖于两个随机变量：黄铜价格和日元/美元兑换率。证券的价格与这两个变量有正向关系。假如这两个变量的风险市场价格分别是0.5和0.1，如果黄铜价保持不变，那么证券的波动率将会是每年8%；如果日元/美元兑换率保持不变，那么证券的波动率将会是每年12%。无风险利率是每年7%，证券的增长率期望是多少？如果两个变量是不相关的，那么... -
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34.6 保险衍生产品 当衍生产品合约用于对冲目的时，它们有许多与保险合约相同的特征。两种合约的设计都是为了对不利事件提供保护，因此许多保险公司都有附属部门进行衍生品交易，而且保险公司的许多业务与投资银行非常相似。 在对冲像飓风和地震这样的灾难性（CAT）风险敞口时，保险业传统的做法是进行所谓的再保险（reinsuarance）。再保险合约有多种形式。...