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作业题 31.23 构造参数σ=0.02的Ho-Lee模型三叉树。假设在初始时对应于期限为0.5，1.0和1.5年的零息利率分别为7.5%、8%和8.5%。采用步长为6个月的两步树形来计算本金为100美元、在树的最后节点仍有6个月期限的零息债券价格。利用树形来计算在这个债券上1年期、执行价格为95的欧式看跌期权价格。将你在树上所得价格与DerivaGem... -
8.3 系统架构
8.3 系统架构 8.3.1 整体架构图" level="4"> 8.3.1 整体架构图 8.3 系统架构 8.3.1 整体架构图" class="reference-link"> 8.3.1 整体架构图 OceanBase的整体架构如图8-1所示。 图 8-1 OceanBase整体架构图 OceanBase由如下几个部分组成： ... -
8.3.4 MergeServer
8.3.4 MergeServer 8.3.4 MergeServer MergeServer的功能主要包括：协议解析、SQL解析、请求转发、结果合并、多表操作等。 OceanBase客户端与MergeServer之间的协议为MySQL协议。MergeServer首先解析MySQL协议，从中提取出用户发送的SQL语句，接着进行词法分析和语法分析，生成... -
10.3 写事务
10.3 写事务 10.3.1 写事务执行流程" level="4"> 10.3.1 写事务执行流程 10.3 写事务 写事务，包括更新（UPDATE）、插入（INSERT）、删除（DELETE）、替换（REPLACE，插入或者更新，如果行不存在则插入新行；否则，更新已有行），由MergeServer解析后生成物理执行计划，这个物理执行计划最终将发给... -
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15.8 布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式 微分方程式（15-16）最著名的解是关于看涨期权与看跌期权的定价公式，这些公式为 和 其中 函数N（x）为标准正态分布的累积概率分布函数。换言之，这一函数等于服从标准正态分布φ（0，1）的随机变量小于x的概率（见图15-3）。我们对方程中的其他记号应当很熟悉：c与p分别为欧式看涨与看跌期权的价格... -
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26.6 棘轮期权 棘轮期权（cliquet option或ratchet option，有时也叫作执行价格调整（strike reset）期权）是一系列由某种方式确定执行价格的看涨或看跌期权。假设调整日期为时刻τ，2τ，…，（n－1）τ，棘轮期权期限为nτ。一种简单结构如下：第1个期权的时间是0与τ之间，执行价格为K（也许是资产的初始价格）；第2个期权... -
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26.7 复合期权 复合期权（compound option）是期权上的期权。复合期权主要有4种类型：看涨-看涨期权、看涨-看跌期权、看跌-看涨期权、看跌-看跌期权。复合期权有两个执行价格和两个到期日。例如，考虑如下看涨-看涨期权：在第1个到期日T1，复合期权持有人有权支付K1的执行价格来获得看涨期权，所得看涨期权给期权持有人按第2个执行价格K2在第2个... -
一语成谶
一语成谶 一语成谶 立刘欣为太子后，汉成帝开始享受和赵合德的二人世界了。然而，天公总是不作美，绥和二年（公元前7年）二月，也就是立太子的第二年，天空又出现了异常现象。 这个时候，一些未卜先知的预言家开始粉墨登场了。首先是丞相议曹李寻发表世界末日的悲观论：天降异象，灾祸将至。他的言论一出，朝中众臣都惶惶不可终日，不知道灾祸会不会降临到自己身上。 面对... -
伤逝
伤逝 伤逝 郭圣通“被贬”离开京城去当中山王太后，最“受伤”的是太子刘彊。是啊，在历朝历代朝廷后宫之中，都说母以子贵，同样的道理，子也以母为荣。母后被贬后，刘彊感受到了来自四面八方的压力，心里开始忐忑不安起来。尽管大度的刘秀对他进行百般安慰千般弥补万般关爱，但在刘彊的眼里都变样了，千言万语抵不过一句话，母后的下场给了这个曾经满腔治国抱负的年轻人一个沉重...