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小结 在金融领域使用的传统期限结构模型是所谓的均衡模型，这类模型对理解经济变量之间的关系很有用处，但其缺点是初始期限结构是模型的输出而非输入。当对衍生产品定价时，重要的一点是保证模型与市场所观察到的初始期限结构一致。无套利模型的设计正是为了满足这一性质，这类模型将初始期限结构取为已知，并定义了它的演变方式。 本章描述了几种单因子的无套利短期利率模型，这... -
7.2 互联机制实现便捷互访
7.2 互联机制实现便捷互访 7.2 互联机制实现便捷互访 容器的互联（linking）是一种让多个容器中应用进行快速交互的方式。它会在源和接收容器之间创建连接关系，接收容器可以通过容器名快速访问到源容器，而不用指定具体的IP地址。 1.自定义容器命名 连接系统依据容器的名称来执行。因此，首先需要定义一个好记的容器名字。 虽然当创建容器的时候，系... -
26.4 Mesos配置项解析
26.4 Mesos配置项解析 26.4.1 通用项 26.4.2 master专属项 26.4.3 slave专属项 26.4 Mesos配置项解析 Mesos支持在运行时通过命令行参数形式提供的配置项。如果是通过系统服务方式启动，也支持以配置文件或环境变量方式给出。当然，实际上最终是提取为命令行参数传递给启动命令。 Mesos的配置项分为三... -
Python 2.x
D.8 编写兼容版本2.x和3.x的代码 D.8.1 对比print和print() Python 2.x Python 3.x Python 2.x & 3.x compatible Python 2.x & 3.x compatible D.8.2 将你的方法导入解决方案中 D.8.3 整合在一起 D.8 编写兼容版本2.x和3.x的... -
5.5 激活函数层的实现
5.5 激活函数层的实现 5.5.1 ReLU层 5.5.2 Sigmoid 层 5.5 激活函数层的实现 现在，我们将计算图的思路应用到神经网络中。这里，我们把构成神经网络的层实现为一个类。先来实现激活函数的 ReLU 层和 Sigmoid 层。 5.5.1 ReLU层 激活函数 ReLU（Rectified Linear Unit）由下... -
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26.11 回望式期权 回望期权（lookback option）的收益与在期权有效期内标的资产价格所达到的最大值或最小值有关。浮动回望看涨期权（floating lookback call）收益等于最后的标的资产价格超出在期权有效期内标的资产最低价格的差价。浮动回望看跌期权（floating lookback put）的收益等于期权有效期内标的资产最高... -
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27.5 路径依赖型衍生产品 一个路径依赖型衍生产品（path-dependent derivative）（也被称为依赖历史衍生产品（history-dependent derivative））是指收益与标的资产的路径有关（而不仅仅只与标的资产的最终价格有关）的衍生产品。亚式期权和回望期权是依赖路径衍生产品的例子。如第26章所示，亚式期权的收益依赖于标的... -
废立太子
废立太子 废立太子 由于戚姬总是不断在给刘邦吹耳边风，目的非常简洁明确：废刘盈改立刘如意为太子。刘邦天生就好色，在这个永远都令他着迷的温柔乡里，他又怎么能不动摇呢？因此，换立太子的事很快就提上了日程。 当然，吕后也不是吃素的，她早已闻到风声，这引起了她高度重视，她密切地注视着刘邦的一举一动，思忖着对策。没多久，刘邦就召集了朝中文武重臣，开始商量换太子... -
（4）你摊上事了
（4）你摊上事了 （4）你摊上事了 此时梁太后想学邓太后对汉顺帝的死“秘不发丧”，李固自然不会坐视不管，他对梁太后进行赤裸裸地威胁：“这样做将你摊上事了，你摊上大事了！” “你以为你是谁呢。”梁太后对此很愤怒：“你不就是朝廷的一条看门狗的吗？” “我就是一条看门狗，我看的是国家的大门，防止鼠辈进入，我骄傲。”李固傲然道。 “好，我今天就叫你骄傲不... -
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27.6 障碍期权 在第26章里，我们给出过标准障碍期权的解析定价公式。在这一节里我们考虑当没有解析解时，关于障碍期权定价的数值算法。 原则上讲，我们可以采用第21章里讨论的二叉树和三叉树来对障碍期权定价。考虑一个上涨-敲出期权（up-and-out option），我们可以采用与标准期权定价相同的算法，只是当节点高出障碍值时，我们需要将期权的价值设为...