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第10章 数据库功能
第10章 数据库功能 10.1 整体结构" level="3"> 10.1 整体结构 第10章 数据库功能 数据库功能层构建在分布式存储引擎层之上，实现完整的关系数据库功能。 对于使用者来说，OceanBase与MySQL数据库并没有什么区别，可以通过MySQL客户端连接OceanBase，也可以在程序中通过JDBC/ODBC操作OceanBase... -
10.2 只读事务
10.2 只读事务 10.2.1 物理操作符接口" level="4"> 10.2.1 物理操作符接口 10.2 只读事务 只读事务（SELECT语句），经过词法分析、语法分析，预处理后，转化为逻辑查询计划和物理查询计划。以SQL语句select c1，c2 from t1 where id=1 group by c1 order by c2为例，M... -
扩展示例
扩展示例 用PHP解析CSV 检查tagged data的嵌套正确性 扩展示例 Extended Examples 用这两个例子作为本章的结束。 用PHP解析CSV CSV Parsing with PHP 这里有一个用PHP解析CSV（逗号分隔值）的程序，原来的例子在第6章（☞271）。这个正则表达式使用了占有优先量词（☞142），而不是... -
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小结 对于不存在解析解的衍生产品，我们列举了计算其价格的3种数值方法，包括树形法、蒙特卡罗模拟和有限差分法。 在二叉树法中，我们假设在每个很小时间区间Δt内，股票价格或按比例u上升，或按比率d下降。在选择u和d以及它们所对应的概率时，我们保证在风险中性世界里股票价格的变化具有正确的期望值和标准差。衍生产品的价格可以从二叉树的末端开始倒退计算得出。对于美... -
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26.7 复合期权 复合期权（compound option）是期权上的期权。复合期权主要有4种类型：看涨-看涨期权、看涨-看跌期权、看跌-看涨期权、看跌-看跌期权。复合期权有两个执行价格和两个到期日。例如，考虑如下看涨-看涨期权：在第1个到期日T1，复合期权持有人有权支付K1的执行价格来获得看涨期权，所得看涨期权给期权持有人按第2个执行价格K2在第2个... -
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26.11 回望式期权 回望期权（lookback option）的收益与在期权有效期内标的资产价格所达到的最大值或最小值有关。浮动回望看涨期权（floating lookback call）收益等于最后的标的资产价格超出在期权有效期内标的资产最低价格的差价。浮动回望看跌期权（floating lookback put）的收益等于期权有效期内标的资产最高... -
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26.17 静态期权复制 如果我们采用第19章中描述的方式来对冲特种期权，我们会发现有些特种产品比较容易处理，而有些产品，因为不连续条件的缘故，处理起来非常困难（见业界事例26-1）。对于这些难以处理的情形，有一种叫作静态期权复制（static options replication）的对冲方式有时会有用。[1] 静态对冲的目的是寻求市场上交易活跃的产品... -
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31.4 债券期权 在我们已经引进的模型中，有的模型可以解析地计算零息债券的欧式期权价格。对于Vasicek模型、Ho-Lee模型以及Hull-White模型，在时间s到期的零息债券上，期限为T的欧式看涨期权在时间0的价值为 其中L为债券本金，K为执行价格，并且 相应的欧式看跌期权价格为 在Technical Notes31中证明了对于... -
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13.4 使用eval()完成更多的文字处理 配置文件中可能会包括一些类型的值，它们并没有简单的字符串表示。例如，集合可能会作为一个元组或list文本，一个映射可能会作为一个dict文本。我们有不同的选择来处理这些复杂的值。 这些选择围绕着一个问题，就是转换逻辑需要多复杂的Python语法。对于一些类型（int、float、bool、complex、d...