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黄粱一梦
黄粱一梦 黄粱一梦 因为有了皇位的致命诱惑，燕王刘旦的积极性很是高涨。他马上就跟燕相平进行了商议，燕相平听了这个消息，不喜反忧。忧从何来，平直接教会了刘旦一个关键词：吃一堑，长一智。 解析如下：大王以前和刘泽曾共谋过，并且誓言共进退，结果以失败告终。原因是刘泽这个人喜欢夸夸其谈，好高骛远，结果成事不足，败事有余。现在上官桀生性轻佻，上官安骄傲蛮横，只... -
第三章 信息供应与分析工具
第三章 信息供应与分析工具 第三章 信息供应与分析工具 图 47信息供应与分析在投融资业务中的位置 信息供应与分析，作为互联网金融的重要组成部分，通过为客户提供及时有效的信息及分析，以促成投融资活动。如果你懂得运用，它们并不比你的私人投资顾问差多少。我将深入解析这些工具在投资决策过程担当的角色。 -
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小结 对于不存在解析解的衍生产品，我们列举了计算其价格的3种数值方法，包括树形法、蒙特卡罗模拟和有限差分法。 在二叉树法中，我们假设在每个很小时间区间Δt内，股票价格或按比例u上升，或按比率d下降。在选择u和d以及它们所对应的概率时，我们保证在风险中性世界里股票价格的变化具有正确的期望值和标准差。衍生产品的价格可以从二叉树的末端开始倒退计算得出。对于美... -
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27.5 路径依赖型衍生产品 一个路径依赖型衍生产品（path-dependent derivative）（也被称为依赖历史衍生产品（history-dependent derivative））是指收益与标的资产的路径有关（而不仅仅只与标的资产的最终价格有关）的衍生产品。亚式期权和回望期权是依赖路径衍生产品的例子。如第26章所示，亚式期权的收益依赖于标的... -
第八章 汉元帝上任
第八章 汉元帝上任 弱水三千，只取一瓢 第八章 汉元帝上任 弱水三千，只取一瓢 汉宣帝病逝后，太子刘奭继承皇位，是为汉元帝。这里，先来看一下汉元帝刘奭个人小档案： 姓名：刘奭 出生：元平六年（公元前75年） 母亲：许平君 绰号：“五最”先生 绰号“五最”解析如下： 最得意：以儒治国。 最失意：威权旁落。 最不幸：司马良娣早逝。 最... -
10.6 StreamTokenizer
10.6 StreamTokenizer 10.6 StreamTokenizer 尽管StreamTokenizer并不是从InputStream或OutputStream衍生的，但它只随同InputStream工作，所以十分恰当地包括在库的IO部分中。 StreamTokenizer类用于将任何InputStream分割为一系列“记号”（Toke... -
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第9章 序列化和保存——JSON、YAML、Pickle、CSV和XML 为了存储Python中的对象，必须先将其转换为字节，然后再将字节写入文件。这个过程称为序列化，又叫作数据转换（marshaling）、压缩（deflating）或编码（encoding）。接下来我们会介绍几种将一个Python对象转换为字符串或字节流的方式。 每种序列化方式又称为... -
10.4 OLAP业务支持
10.4 OLAP业务支持 10.4.1 并发查询" level="4"> 10.4.1 并发查询 10.4 OLAP业务支持 OLAP业务的特点是SQL每次执行涉及的数据量很大，需要一次性分析几百万行甚至几千万行的数据。另外，SQL执行时往往只读取每行的部分列而不是整行数据。 为了支持OLAP计算，OceanBase实现了两个主要功能：并发查询以... -
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26.11 回望式期权 回望期权（lookback option）的收益与在期权有效期内标的资产价格所达到的最大值或最小值有关。浮动回望看涨期权（floating lookback call）收益等于最后的标的资产价格超出在期权有效期内标的资产最低价格的差价。浮动回望看跌期权（floating lookback put）的收益等于期权有效期内标的资产最高... -
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小结 在金融领域使用的传统期限结构模型是所谓的均衡模型，这类模型对理解经济变量之间的关系很有用处，但其缺点是初始期限结构是模型的输出而非输入。当对衍生产品定价时，重要的一点是保证模型与市场所观察到的初始期限结构一致。无套利模型的设计正是为了满足这一性质，这类模型将初始期限结构取为已知，并定义了它的演变方式。 本章描述了几种单因子的无套利短期利率模型，这...