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22.3 模型构建法 除了历史模拟法外，模型构建法（model-building）是另外一种计算VaR的主要方法。在介绍该方法细节之前，我们首先说明一下关于波动率计量的单位问题。 22.3.1 日波动率 对于期权定价，“年”通常被视为时间单位，所以资产的波动率度量单位往往是“年波动率”。当我们采用模型构建法计算市场风险VaR时，“日”被作为时间单位，... -
第6章 蒙提•霍尔悖论
第6章 蒙提•霍尔悖论 第6章 蒙提•霍尔悖论 在《让我们做个交易》节目中，主待人打开的 3 号门后面是一头羊，在剩下的 7 号门和 2 号门中必定有一扇门后面是汽车 , 你应该如何选择才能中大奖？ “蒙提•霍尔悖论”是一个著名的概率难题。1963年美国开播的电视游戏节目《让我们做个交易》中，参赛者们就会面... -
4-2 将“概率的概率”设置为“先验概率”
4-2 将“概率的概率”设置为“先验概率” 4-2 将“概率的概率”设置为“先验概率” 首先，关键的一点在于类别的设置。在本案例中，我们需要设置的类别是“该夫妇所生的孩子为女孩的概率”，我们用p来记录这一概率。 有的读者可能会条件反射般地认为“概率p难道不应该是0.5吗？”关于这一点，在上节中已经讲过，在统计人类这一整体时，可以认为生男生女出的概率比... -
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图书在版编目 (CIP) 数据 赤裸裸的统计学/(美)惠伦著；曹槟译.—北京：中信出版社，2013.11 书名原文：Naked Statistics ISBN978-7-5086-4215-4 Ⅰ.赤… Ⅱ.①惠…Ⅲ.①经济统计学-通俗读物Ⅳ.①F22249 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215055号... -
7-4 贝叶斯推理和内曼－皮尔逊式推理中，“风险”的含义不同
7-4 贝叶斯推理和内曼－皮尔逊式推理中，“风险”的含义不同 7-4 贝叶斯推理和内曼－皮尔逊式推理中，“风险”的含义不同 特别需要注意的一点是，在贝叶斯推理和内曼-皮尔逊式推理中，各自“风险”的含义是完全不同的。 第6讲中曾讲到，在内曼-皮尔逊式推理中，显著水平是其风险的指标。 其含义是：例如，将显著水平设定为5%，那么如果用同一种方法，反复使用... -
0-2 仅使用面积图和简单算术
0-2 仅使用面积图和简单算术 0-2 仅使用面积图和简单算术 贝叶斯统计的基础是概率公式——“贝叶斯公式”，它立足于“条件概率”的发展事项。“贝叶斯公式”是高等数学中很难理解的一个概念，原因有二：第一，公式复杂而不够直观；第二，条件概率在某种程度上属于“不可靠的”概念，对于思维缜密的人来说总觉得“哪里有些奇怪”。 事实上，上述第二点在贝叶斯统计中是... -
第1部 快速学习！理解贝叶斯统计学的精髓
第1部 快速学习！理解贝叶斯统计学的精髓 第1部 快速学习！理解贝叶斯统计学的精髓 在第1部中，将为您解说关于“贝叶斯统计的推算应该用何种方法来思考，具有什么样的性质”的问题。解说中采用了我们身边的许多事例，如“这位顾客是来买东西，还是随便逛逛”“收到的是真命巧克力？还是义理巧克力”对于读者来说，这些例子应当是很容易想象和理解的。另一方面，本书内容涉及... -
1-2 第一步：通过经验设定“先验概率”
1-2 第一步：通过经验设定“先验概率” 1-2 第一步：通过经验设定“先验概率” 假设一个场景：面前有一位顾客，此时你需要做的是，推测该顾客究竟是“来买东西的人”，还是“随便逛逛的人”。只有做出正确的判断，才能采取正确的接待方法。 推算的第一步：将两种顾客（来买东西的顾客、随便逛逛的顾客）的比例进行数值分配。 这句话的意思是：假设面前的这位... -
第5讲 从推算过程开始，逐渐明确的贝叶斯推理的特征
第5讲 从推算过程开始，逐渐明确的贝叶斯推理的特征 5-1 实际上，贝叶斯统计学比一般的统计学历史更为悠久 第5讲 从推算过程开始，逐渐明确的贝叶斯推理的特征 5-1 实际上，贝叶斯统计学比一般的统计学历史更为悠久 在前面的4讲中，已经对贝叶斯推理的具体方法进行了解释说明。相信各位读者对于贝叶斯推理的过程也已经有所了解。那么接下来，我为大家解说“贝... -
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16.6 大规模程序设计 让我们在21点模拟程序中添加一个功能：分析结果。我们有许多方式来实现这个新添加的功能。我们的考虑包括两个维度，这带来了大量的组合。考虑其中一个维度是如何设计新功能。 添加一个函数。 使用命令模式。 另一个维度是如何包装新的功能。 编写一个新的顶层脚本文本。我们会基于文件的名称，比如simulate.py和analyze...